В трейдинге рулит объём

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Трейдинг. Объемы

Умение читать объемы в трейдинге – важный навык в арсенале профессионального участника биржевых торгов. Благодаря пониманию сигналов индикатора объемов, торговец может определить настроение рынка, распознать манипуляции и построить свою стратегию для извлечения прибыли.

В этой статье мы проанализируем некоторые стратегии по торговле на основе объемов.

  • что пишут об анализе объема популярные ресурсы
  • стратегия на основе индикатора Delta
  • стратегия торговли на ложных прорывах
  • стратегия “истощение напора”
  • стратегия на основе индикатора Imbalances

Популярные интернет ресурсы и авторы бестселлеров о биржах в целом соглашаются, что:

  • объем играет важную роль в трейдинге
  • но это элемент, который обычно игнорируется рядовыми трейдерами по ряду причин.

Почему анализ объема упускается из виду

Одним из наиболее сложных вопросов для трейдеров, стремящихся использовать объем в своей торговой стратегии, является надежность данных. Многие из брокеров, которые транслируют данные об объеме торговли, будут предоставлять объем сделок, размещенных их клиентами. Это прежде всего касается рынка форекс и торговле через Metatrader. Если брокер не гигантский, его данные вероятно будут контрастировать с объемом реального рынка, и эта разница может быть значительной в суждении о том, куда рынок пойдет дальше.

Другая сторона проблемы часто заключается в том, что надежные данные об объемах торгов стоят денег, и начинающие трейдеры не хотят тратиться на эти подписки. Если бы данные об объемах не имели ценности, брокеры раздавали бы их бесплатно. Подумайте об этом.


Как использовать объем в своей торговле

Классическая литература о трейдинге обычно рассматривает объем как инструмент подтверждения. Если мы видим подъем цены вверх, проследите, сопровождается ли он ростом объемов? Ответ предоставит значительную информацию о том, стоит ли обращать внимание на этот рост цен. Считается, что движение рынка, сопровождающееся увеличением объемов, дает трейдеру уверенность в том, что рассматриваемый рынок сохранит эту траекторию в будущем.

Поведение объема на бычьем рынке

Как правило, восходящий тренд с растущими объемами на восходящих свингах и снижающимся объемом на откатах должен продолжить движение в этом направлении. И наоборот, если объемы увеличиваются во время нисходящих движений, но уменьшаются во время восходящих ценовых движений, это дает медвежий сигнал.

Картинка ниже отражает описанную логику. На графике индекса DAX (дневной таймфрейм, середина 2020 года), найденного у популярного обучающего ресурса для трейдеров, указаны взаимодействия цены и объема.

как торговать по объемам

Стрелки указывают, что в течение медвежьего тренда на восходящих волнах объем “усыхал”, а на падениях – рынок оживлялся с увеличением объема торгов.

Список лучших русских биржи для торговли бинарных опционов:

На других авторитетных сайтах указывается на важность увеличения объема на прорывах. Рост рыночной активности, сопровождающий повышение котировок является фактором, подтверждающим подлинную силу рынка.

  • Почему объем падает на снижениях цены на сильном рынке? Потому что это свидетельствует о дефиците торговцев, которые желают продать задешево хороший товар.
  • Почему объем падает на росте цены на слабом рынке? Потому что это свидетельствует о дефиците торговцев, которые желают покупать втридорога товар сомнительной ценности.

Этот базовый принцип торговли отметил еще Ричард Вайкофф более 100 лет назад, и время доказало, что вертикальный объем в трейдинге действительно работает.

Как использовать современные цифровые технологии для трейдинга по объемам

Есть такой индикатор Delta. Ричард Вайкофф не использовал дельту, но если бы этот индикатор существовал в его время, то несомненно Ричард уделил бы ему внимание. Дельта вносит больше конкретики в анализ объема, разделяя общую активность на покупки и продажи.

Простая стратегия на основе индикатора Delta подразумевает покупку актива, когда индикатор меняет цвет с зеленого на красный, и продажу в обратном случае, когда индикатор меняет цвет с красного на зеленый.

Однако таких сигналов – очень много. В этом и проблема. Если следовать за каждым сигналом, то сделки будут совершаться часто, а счет – медленно “сдуваться” за счет больших комиссионных. Выход?

Выход в том, чтобы покупать по дельте в самых перспективных ситуациях. Прежде всего – это вход в long по завершению отката в рамках действующего ап-тренда.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Обучение бинарным опционам с нуля

Пример трейдинга по объемам и дельте

Пример. Это криптовалютный рынок, данные с биржи BitMEX. Тип графика – тиковый, период 1500 ticks. Рассмотрим сетап для торговли внутри дня. Масштаб нашего исследования не позволяет оценить широкую картину рынка, но просто знайте, что мы анализируем события 21 июня 2020 года, когда котировка на биткоин подобралась к 10 тысячам долларов за монету, поднявшись от уровней около 3 тысяч за монету за 3 месяца.

На графике – индикатор Delta , а также Zig Zag Pro , считающий статистику по волнам.

Трейдинг по объемам

  1. На фоне – растущая волна внутри дня. На волне проторговано 116 миллионов контрактов. Стрелка указывает на яркий “зеленый всплеск” на индикаторе дельты на прорыве через уровень 9750. Усилия покупателей вывели котировку на новый уровень, трейдеру остается дождаться отката, чтобы войти в longs c расчетом на выход на новую высоту.
  2. Волна отката. Всплеск объема с негативной дельтой сигнализирует о вероятной локальной кульминации продаж . Отметим, события происходят как раз на уровне пробоя 9750. Также волна отката имеет длину 75 тиков, а это приблизительно половина импульсной волны 1 (113 тиков). Это – обоснование предположения, что откат имеет размер нормальной реакции (в терминологии Вайкоффа).
  3. Смена дельты на зеленую. Zig Zag разворачивается вверх и показывает, что объем на предыдущем снижении был 70 миллионов контрактов – меньше, чем на волне роста №1. Также интересно, свеча закрылась в сильной манере – на самой своей вершине. Это сигнал на покупку со стопом под минимумом этой свечи.

Аргументы стратегии трейдинга по объемам

  • стратегически работаем в гармонии с восходящим трендом (растущий объем на повышении цены, падающий объем – на снижении цены);
  • входим в позицию по сигналу дельты, в начале волне покупок
  • тактически – рынок наше поддержку на уровне где это и ожидалось. Говорят, что покупатели, которые вошли на пробое 9750 “защищают свои позиции”. По другой версии – этих покупателей выбило по безубытку, чтобы не дать им заработать.
  • короткий стоп, цель – обновление максимумов. Отношение риска к награде – 1:3 минимум.

Среди многих сигналов индикатора дельты мы выбрали самый низкорисковый и перспективный, дающий вход в long после завершения отката.

Как вы думаете:

  • эта стратегия рабочая или нет?
  • работает ли она для продаж?
  • работает ли она на других рынках ?

Поделитесь своим мнением о трейдинге по объемам в комментариях.

Администратор проекта «Институт Спроса и Предложения», переводчик книг Ричарда Вайкоффа, автор и редактор статей на тему трейдинга, практикующий трейдер

Тема: Практическое применение объемов в трейдинге

Опции темы

Практическое применение объемов в трейдинге

Считается, что объем является одним из самых мощных инструментов анализа рынка.

Но также считается, что анализ рынка, исходя из наторгованных объемов, хорошо работает только на фондовых площадках, Технический анализ, основанный на объемах, плохо подходит для рынка Forex. Я считаю, что это утверждение не совсем корректно. В этой статье я постараюсь объяснить свою точку зрения с помощью примеров из реальных ситуаций, возникавших на рынке в последние несколько дней.

Объем рыночных сделок

Неоспоримым преимуществом фондовой биржи над валютным рынком Forex является возможность видеть количество (объемы) торгуемого инструмента. Другими словами, на рынке акций трейдер всегда видит, сколько акций куплено или продано другими игроками. На Forex ситуация иная – мы не знаем, покупают сейчас евро или продают доллар (EUR/USD). Но все равно, объем рыночных сделок остается одним из важнейших, помимо цены, показателей рынка.

Объем дает информацию об активности игроков в рынке. Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный игрок. Если же объем маленький – то сделки совершаются между мелкими игроками, а крупные операторы не работают на рынке.

Объем заключенных сделок, как известно, отражает интенсивность и силу ценового тренда. Значительное движение, произошедшее на тонком объеме, заслуживает меньшего внимания, чем менее значительный ценовой прыжок, сопровождающийся высоким объемом. Так можно вкратце сформулировать значение объема для анализа рынка. Кроме того, объем должен следовать в направлении текущего тренда, при выраженном тренде иметь тенденцию к росту, на откатах падать.

Дивергенция объема и цены свидетельствует о возможном переломе тренда. Эти правила широко используются при классическом техническом анализе, подтверждая формирование таких фигур, как треугольники, голова и плечи и т.п. В компьютерном техническом анализе наиболее часто используется увеличение объема как предвестник возможной смены тренда. Следует помнить, что объем всегда опережает цену. Это делает возможным построение предположений о дальнейшем поведении рынка при помощи объема.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Как стать успешным трейдером бинарных опционов

Методики интерпретации объема

Что я буду подразумевать под объемом – это объем, который наторгован за определенный период времени в определенном диапазоне цены. На графике мы видим его в виде схемы: свеча-объем, гистограмма volumes в нижней части терминала под графиком.

На сегодняшний день существует две основных методики интерпретации объема:

  • анализ рынка при помощи дельт
  • методика VSA (Volume Spread Analisis — анализ по спредам объема)

Я не буду останавливаться на анализе рынка при помощи дельт. Так же как и на использовании таких программных продуктов, как Ninja Trader. Цель статьи – показать, как можно использовать методику VSA в терминале МТ4 для прогнозирования движения цены.

Что такое методика VSA (Volume Spread Analisis)

Если кратко, то VSA – это способ чтения графика при помощи комбинаций свечей (баров) в синтезе с объемами (volumes).

Прежде всего, методика VSA разрабатывалась для торговли на рынке акций. Эта методика дает возможность выявить продажи или покупки крупных игроков рынка. Как правило, крупные игроки рынка владеют более качественной рыночной информацией, и поэтому они чаще бывают правы в отношении поведения рынка. Поэтому, как только мы поймем, куда открылся крупный игрок биржи, мы, не раздумывая, продублируем его сделку.

Особенность использования данной методики заключается в том, что начинаешь понимать реальные биржевые объемы в привязке к цене. Говорят, что цена учитывает все. Да, это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Думаю, что все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры, в своем большинстве, не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают лишь тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрывается. Поэтому необходимо искать способы получения ИСТИННЫХ биржевых объемов.

Исходя из сказанного выше становится понятным, почему считается, что методика VSA хорошо работает только на фондовых площадках. Однако, везде есть свои нюансы. В частности, методика VSA дает довольно четкие сигналы по валютным фьючерсам. На фьючерсах (впрочем, как и на любых других инстурментах) VSA очень хорошо комбинируется в синтезе с уровнями объемов – поддержки\сопротивления. При помощи подобного синтеза можно довольно четко определить наличие на уровне движущей силы покупателей или продавцов. И понять: будет ли разворот, дальнейший ход по тренду, или флэт. В моем варианте сильный акцент делается на тесте уровней. Рассмотрим этот элемент более подробно. Причем, даже не применительно к фьючерсам, а именно к торговому инструменту Forex паре EUR/USD.

Методика VSA основана на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Эти переменные следующие:

  • объем торгов на данном ценовом баре;
  • ценовой спред или диапазон бара (не путать с бид/аском);
  • цена закрытия бара.

Эти три переменных позволяют опытному трейдеру четко видеть, в какой из четырех фаз находится рынок: в фазе накопления (когда профессионалы покупают), повышения цены, дистрибуции (когда профессионалы продают) или понижения цены. Надо сказать, что большинство трейдеров не понимают значения и важности анализа по методу VSA. Возможно, так происходит из-за того, что по этому виду анализа крайне мало информации, и он, как правило, не входит в учебные курсы по трейдингу. Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимых Вам данных. Вторую часть содержит ценовой график – в данном случае речь идет о ценовом спреде на данном баре.

Анализ объема дает индикацию активности на рынке, тогда как соответствующий ценовой спред показывает ценовое движение при этом объеме. Некоторые технические индикаторы позволяют комбинировать объем и ценовое движение, однако этот подход имеет свои ограничения. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме.

Именно на уровне становится понятно, почему объем идет в свечу (бар), или уходит из нее. В большинстве случаев на уровнях поддержки/сопротивления происходит тестирование (столь часто используемое в торговле слово). Суть этого явления заключается в следующем: тестированием называется проверка уровня на наличие в рынке действующей силы покупателей или продавцов. Поддержка тестируется на наличие продавцов. Сопротивление тестируется на наличие покупателей.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Как избежать обмана на бинарных опционах - советы от Finmax

Несколько примеров по инструменту EUR/USD:

На Рис. 3 я специально разметил уровни поддержки и сопротивления, чтобы видеть, как меняются объемы и цена при прохождении этих уровней.
Рассмотрим соотношение гистограммы и ценового графика.

  • Свеча 1 : цена оттолкнулась от уровня поддержки, тело свечи наполненное, объем высокий, есть интерес к покупкам.
  • Свеча 2 : та же картина, тело свечи наполненное, объем высокий цена продолжает движение вверх.
  • Свечи 3-4 : на тестировании уровня сопротивления объем постепенно уходит, появляются первые признаки слабости покупателей.
  • Свеча 5 : цена растет без объема, интерес к покупкам пропал, интереса к продажам с этого уровня еще нет.
  • Свечи 6-7 : идет тестирование уровня сопротивления, на участке наблюдаются как попытки за счет увеличения объема развернуть цену, так и попытки покупателей за счет того же увеличения объема цену удержать и двинуть дальше, после чего объем резко падает.
  • Свечи 8-9 : объем резко увеличивается, цена пробивает сопротивление, достигает следующего.
  • Свечи 10-11 : вот здесь есть та подсказка, которую следует понимать! РЕЗКО уходит объем из свечей над уровнем сопротивления. Появляется КОНТРАСТ в объеме между 9-ой и 10-ой свечами, идущие подряд нисходящие свечи являются следствием неудачной попытки покупателей поднять цену.
  • Свечи 12-13 : видно, как возрастают объемы продавцов, и на максимальных объемах цена уходит к поддержке.
  • Мы видим логическое завершение всей комбинации – появление продавцов. В такой интерпретации четко прослеживается причинно–следственная связь, когда максимальные объемы приводят к максимальным движениям цены (Усилие-Результат).

Как видим, для правильного анализа объемов, нужно понять, что зафиксированный объем содержит только половину информации, необходимой для проведения правильного анализа. Другая половина информации заложена в ценовых спредах. Объем всегда показывает заинтересованность по данному инструменту. Ценовой спред показывает движение цены на этом объеме.

Ключ к пониманию, освоению и использованию методики VSA в текущем моменте заключается в умении видеть контрасты. С них начинаются изменения в конъюнктуре рынка. В данной методике это контрасты в объемах. Большой – Малый.

Эта методика позволяет увидеть перспективу. Когда маркет-мейкеры продают свои активы бездумной толпе, которая их охотно покупает. Но рынок не может идти дальше вверх, потому что маркет-мейкеры с их большими деньгами уже не поддерживают восходящее движение. Поэтому цена постепенно начинает падать. Это видно на рис. 3.

Автор: Vasilich
Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 16.02.2020 в 11:22 .

Важность объемов в трейдинге

Доброго времени суток. В сегодняшней статье поговорим о том, что же такое объемы в трейдинге. Объемы вещь очень важная, они позволяют лучше определить настроение на рынке, интерес крупных игроков к тому или иному инструменту, а также определить, насколько сильный данный ценовой уровень и нужно ли на него ориентироваться. Ведь если уровень нами был определен правильно, то активность и объемы возле него резко возрастают. Так что при торговле и разработке торговой системы всегда стоит учитывать объемы. А теперь, несколько слов о том, что же такое объем и где его смотреть?

Гистограмма вертикального объема

На рисунке (рис. 1) вы можете увидеть гистограмму вертикального объема в терминале QUIK . Если навести курсор мыши на любой из этих столбиков, то мы сможем увидеть объем за выбранный нами временной интервал (дневной – D, часовой-М60 и тд.) Объем – это количество всех сделок, проведенных за определенный промежуток времени. При этом стоит понимать, что этот показатель характеризует общее количество купленных или проданных контрактов (акций). На чьей стороне перевес он не показывает. Но и без этого объемы являются сильным инструментов для анализа текущей ситуации на рынке. Объем может помочь нам определить настроение на рынке, определить интерес участников торгов к тому или иному уровню и тд. Иногда по объемам можно понять присутствие крупного игрока на рынке. Есть много разных способов анализировать рынок с помощью объемов, о некоторых из них я расскажу в следующих статьях.

Необходимо также понимать, что анализ объема нужно проводить исходя из вашей торговой системы и того, на каких интервалах вы торгуете. Объем на таймфреме меньше М5 мало о чем может сказать. Поэтому рекомендую анализировать объемы от М5 и выше таймфрейма.

Надеюсь сегодняшняя статья окажется для вас полезной и вы внедрите в свою торговую систему анализ объемов. Результат вашей торговли после этого обязательно улучшится. Более подробно о некоторых нюансах анализа вертикальных объемов я расскажу в своей следующей статье. Подписывайтесь на новости блога.

Открывайте торговый счет и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржевая торговля бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: