Корреляция валютных пар в таблицах

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Корреляция валютных пар друг от друга

Корреляция валютных пар — это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

  • Положительная — графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
  • Отрицательная — графики двигаются в противоположных направлениях.

Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших онлайн графиках.
Яркий пример отрицательной корреляции — валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

Евро-доллар

Доллар-франк

Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

Заработок на корреляции валютных пар

Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую — нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

Корреляция валютных пар стратегия

Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша торговая стратегия, для примера пусть это будет стратегия «Гуппи», дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении — это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

Список лучших русских биржи для торговли бинарных опционов:

Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на спред и комиссии будут ниже.

Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  В трейдинге рулит объём

Таблица корреляции валютных пар

К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера, ниже скриншот этой таблицы: Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре — положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

Еще одна хорошая интерактивная таблица корреляции. Предоставлена для нашего сайте сервисом MyFXBook

Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) — положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) — соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте как установить индикатор в МТ4, если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и iCorrelationTable.

Скачать индикаторы

[TS_VCSC_Info_Notice panel_layout=»notice» panel_type=»info» panel_icon=»ts-awesome-info-circle» font_title_family=»Default:regular» font_content_family=»Default:regular»]Индикаторы доступны для скачивания только зарегистрированным пользователям — Зарегистрируйтесь прямо сейчас, а после обновите эту страницу, чтобы появилась ссылка на скачивание.[/TS_VCSC_Info_Notice]

Как читать таблицы корреляций валют?

Вы визуал? Вам нравится любоваться симпатичными женщинами или привлекательными мужчинами? Если да – отлично!

Посмотрите на следующие таблицы. Каждая из них показывает отношение между главными и другими валютными парами на различных временных отрезках. Помните, корреляции валют представляются в десятичном формате коэффициентом корреляции – проще говоря, числом между -1,00 и +1,00.

Коэффициент около +1 указывает на то, что 2 пары имеют сильную положительную корреляцию и, вероятнее всего, будут двигаться в одном и том же направлении. Коэффициент около -1 указывает на то, что две пары всё ещё имеют сильную корреляцию, но обратную, и, скорее всего, будут двигаться в противоположных направлениях. Коэффициент на уровне нуля говорит об отсутствии или очень слабой зависимости пар.

Корреляция валютных пар таблица в EUR/USD

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
1 месяц 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
3 месяца -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
6 месяцев -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
1 год -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02

Корреляции USD/JPY

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
1 месяц 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
3 месяца -0.62 -0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
6 месяцев -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
1 год -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20
Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Качество регулирования бинарных опционов в России

Корреляции USD/CHF

USD/CHF EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -1.00 0.22 -0.95 0.98 -0.99 -0.95 -0.93 -0.83
1 месяц -0.98 -0.52 -0.24 0.89 -0.93 -0.94 -0.87 -0.79
3 месяца -0.92 -0.52 -0.79 0.14 -0.78 -0.57 -0.62 -0.67
6 месяцев -0.85 0.78 -0.07 0.66 -0.88 -0.86 0.06 -0.74
1 год -0.98 0.74 -0.87 0.96 -0.98 -0.98 -0.58 -0.01

Корреляции GBR/USD

GBP/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.94 -0.21 -0.95 -0.90 0.94 0.87 0.88 0.64
1 месяц 0.13 -0.13 -0.24 -0.26 0.31 0.20 -0.10 -0.39
3 месяца 0.83 -0.62 -0.79 0.21 0.70 0.49 0.41 0.26
6 месяцев 0.31 0.14 -0.07 0.17 -0.02 -0.16 0.49 -0.45
1 год 0.88 -0.51 -0.87 -0.89 0.87 0.86 0.69 -0.45

Корреляции USD/CAD

USD/CAD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя -0.98 0.07 0.98 -0.90 -0.98 -0.98 -0.97 -0.88
1 месяц -0.89 -0.58 0.89 -0.26 -0.96 -0.96 -0.83 -0.70
3 месяца 0.14 -0.40 0.14 0.21 -0.41 -0.56 -0.23 -0.02
6 месяцев -0.35 0.43 0.66 0.17 -0.83 -0.77 0.16 -0.45
1 год -0.93 0.67 0.96 -0.89 -0.97 -0.96 -0.59 0.13

Корреляции AUD/USD

AUD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.98 -0.22 -0.99 0.94 -0.98 0.95 0.92 0.83
1 месяц 0.90 0.46 -0.93 0.31 -0.96 0.94 0.76 0.67
3 месяца 0.63 -0.30 -0.78 0.70 -0.41 0.87 0.48 0.28
6 месяцев 0.61 -0.70 -0.88 -0.02 -0.83 0.91 -0.23 0.58
1 год 0.95 -0.69 -0.98 0.87 -0.97 0.99 0.59 -0.0

Корреляции NZD/USD

NZD/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 неделя 0.93 0.07 -0.95 0.87 -0.98 0.95 0.98 0.83
1 месяц 0.96 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
3 месяца 0.42 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79
6 месяцев 0.65 -0.63 -0.86 -0.16 -0.77 0.91 -0.09 0.72
1 год 0.96 -0.63 -0.98 0.86 -0.96 0.99 0.61 0.00


Корреляции
EUR/JPY

EUR/JPY EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP
1 неделя 0.93 0.14 -0.93 0.88 -0.97 0.92 0.98 0.81
1 месяц 0.91 0.89 -0.84 -0.10 -0.83 0.76 0.90 0.90
3 месяца 0.61 0.24 -0.62 0.41 -0.23 0.48 0.61 0.58
6 месяцев 0.28 0.58 0.06 0.49 0.16 -0.23 -0.09 -0.09
1 год 0.66 0.09 -0.58 0.69 -0.59 -0.59 0.61 -0.20

Корреляции EUR/GBR

Корреляция валютных пар

Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Прогноз для бинарных опционов Евро в паре с американским долларом 14.04.2020

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой — можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

  • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

Открывайте торговый счет и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржевая торговля бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: