ATR — истинный средний диапазон

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Средний истинный диапазон (ATR)

Индикаторы и стратегии

Средний истинный диапазон (ATR)

Средний истинный диапазон (англ. The Average True Range, АTR) — это инструмент, используемый в техническом анализе для измерения уровня волатильности. В отличие от других современных популярных индикаторов, ATR не используется для выявления направления движения цены. Он используется только для измерения уровня волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или медленным обновлением графика.

Узнать больше о среднем истинном диапазоне в wiki TradingView.

Средний истинный диапазон (ATR)

Сложный и не очень востребованный технический индикатор «средний истинный диапазон» показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента.

Средний истинный диапазон (англ. average true range, ATR) — технический индикатор, который предназначен для измерения волатильности (или изменчивости) финансового инструмента. Изначально он предназначался для фьючерсов на сырье, т.к. во времена разработки (1978) на американских рынках товары и сырье были намного более изменчивы чем акции.

Более подробно про средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон был разработан не для того, чтоб прогнозировать направление движения инструмента. Более того, средний истинный диапазон не ставит целью делать какой-либо прогноз вообще. Средний истинный диапазон исключительно предназначен для описания текущей изменчивости (волатильности) инструмента, и сделан как дополнительный инструмент технического анализа, который необходимо применять лишь в комбинации с другими техническими индикаторами и накладками. Иными словами, средний истинный диапазон — вспомогательный инструмент для анализа финансового инструмента.

Важно понимать, что, в силу того, что вычисление индикатора основывается на абсолютных числах, значения индикатора будут отличаться в зависимости от стоимости анализируемого финансового инструмента. Т.е. для акции стоимостью в 20 копеек индикатора покажет одни цифры, а для акции в 400 грн. — другие.

Более того, на долгосрочных графиках, если цена существенно изменяется в течение периода на графике, индикатор тоже может вводить в заблуждение и становится несравнимым. Следовательно, стоит применять средний истинный диапазон только для сравнения в пределах одного инструмента, и то если цена этого инструмента не сильно изменяется.

Технический индикатор средний истинный диапазон врядли будет так применим в техническом анализе как, например, стохастика или развал-схождение скользящих средних (о котором нам еще предстоит написать), но, т.к. средний истинный диапазон применяется в других индикаторах и накладках, нам без него не обойтись и знать его — полезно.

Истинный диапазон (TR)

Понятие истинного диапазона (англ. true range, TR) применяется в нескольких технических индикаторах, включая и средний истинный диапазон. (Мы уже говорили о среднем диапазоне в статье про индикатор индекс среднего направления ADX).

Напомним, что истинный диапазон — это бóльшая из трех следующих разниц:

Для вычисления среднего истинного диапазона, которое — сразу предупреждаю — не легкое и нудноватое (статистикам понравится), TR (т.е. истинный диапазон) имеет непосредственное значение.

Вычисление среднего истинного диапазона

Как и у любого индикатора, у среднего истинного диапазона есть важный (он же единственный) параметр: период вычисления n. Как правило, для среднего истинного диапазона берется период в 14, но можно брать и другой период, в зависимости от требований, предпочтений, стратегии и т.п.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что нефть будет стоить не более 40$ за баррель

Для полноценного вычисления значения индикатора необходимо подождать пока пройдет n периодов, чтоб было достаточно данных для вычисления. Значение индикатора можно получить только начиная с периода n. В период k (кот. >n), значение ATR будет равно:

Сразу вопрос рекурсии: как вычислить значение за предыдущий период ATRk-1 или даже в 14-ый период? Очень просто: в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. А первый TR расчитывается как просто разница между максимумом и минимумом в этот период.

Применение среднего истинного диапазона

Применять средний истинный диапазон следует, естественно, только для волатильных инструментов, т.е. тех, который достаточно изменчивы. Но важно помнить, что ATR не есть инструмент для прогноза, а есть инструмент лишь для описания текущей ситуации (т.е. волатильности). Поэтому, применять этот индикатор стоит лишь как вспомогательный инструмент в вашем техническом анализе.

Уровень изменчивости, конечно, может быть очень полезным в анализе, но он даст намного меньше, чем, к примеру, коридор полос Боллинджера.

Вывод

Сложный и не очень востребованный технический индикатор средний истинный диапазон (ATR) показывает уровень изменчивости анализируемого инструмента. Он не позволяет ничего спрогнозировать, а лишь используется для описания текущей волатильности. Поэтому, применять этот индикатор стоит в дополнение с другими индикаторами. Но стоит помнить, что этот индикатор используется для вычисления некоторых других индикаторов, потому ознакомится с ним надо.

Читайте также

комментария 3

  • rego (15.08.09)

Денис , объясните пожалуйста, почему в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. Если считать по этой формуле ATRk = [ATRk-1·(n-1)+TRk]/n , то не получается ну никак.

И какой прикладной характер имеет этот индикатор? Пусть он и не востребован сильно, но представлять все-таки нужно для чего он нужен. А то получается голая формула только. Например, в статье про \»Стандартное отклонение\» вы очень хорошо описали \»Прикладное значение стандартного отклонения\», т.е. для чего все-таки нужна эта вещь, а тут как-то не очень понятно. Большое спасибо.

Это очень полезный и действительно нужный индикатор. Он предназначен для определения количества контрактов при известном определенном риске и известной волатильности. Т.е. чем больше волатильность, тем дальше ставим стопы, и меньше берем контрактов, чтобы уложится в определенный риск. При меньшей волатильности, можем взять больше контрактов. Насчет прогноза — как известно, никто не знает будущего, а уж тем более его не узнать при помощи каких-то незамысловатых индикаторов. ATR — один из немногих индикаторов, который помогает ориентироватся в текущей рыночной ситуации, а не гадать на кофейной гуще, куда двинется цена.

Средний истинный диапазон (ATR)

Разработанный Велесом Дж. Вайлдером и представленный в его книге «Новые концепции в Технических системах торговли» (1978г.), индикатор Средний истинный диапазон (ATR) измеряет изменчивость рыночного инструмента. Таким образом, индикатор не предоставляет показателей направления ценового движения или его продолжительности, а просто степень ценового движения или изменчивости.

Как большинство своих индикаторов, Вайлдер разработал ATR, опираясь на товарные рынки и дневные цены. В 1978г. цены на товарные контракты часто были более изменчивы, чем цены акций. Однако, на сегодняшний день многие рыночные инструменты, особенно валюты, подвержены гораздо более сильной изменчивости. Кроме того, цены на товарные контракты часто были (и остаются) подверженными ГЭПам и ограниченным движениям. Ограниченные движения происходят, когда рыночный инструмент открывается вверх или вниз от своего максимума и не торгуется снова до следующей сессии. Итоговый бар или свеча получается в виде простой маленькой черты. Чтобы точнее отражать изменчивость, связанную с такими рыночными инструментами, Вайлдер стремился учитывать ГЭПы, ограниченные движения и узкий диапазон максимума/минимума в своих вычислениях. Формула изменчивости, основанная только на диапазоне максимума/минимума была бы не в состоянии охватить фактическую изменчивость, сформированную ограниченным движением или ГЭПом.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Бинарные опционы какие платформы надежные

Вайлдер начал с концепции, называемой Истинный Диапазон (TR), который определяется как наибольший из следующих:

  • Текущий максимум минус текущий минимум.
  • Абсолютное значение от результата: текущий максимум минус предыдущее закрытие.
  • Абсолютное значение от результата: текущий минимум минус предыдущее закрытие.

Если текущий диапазон максимума/минимума является наибольшим, то он будет использоваться как Истинный Диапазон (TR). Если текущий диапазон максимума/минимума является маленьким, то, вероятно, для вычисления Истинного Диапазона будет использоваться один из двух других методов. Последние два варианта обычно возникают, когда предыдущее закрытие больше, чем текущий максимум (сигнализирующий о потенциальном ГЭПе вниз и/или ограниченном движении) или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум (сигнализирующий о потенциальном ГЭПе вверх и/или ограниченном движении). Чтобы гарантировать положительные числа, берутся абсолютные значения от разности.

Пример выше показывает три потенциальных ситуации, когда Истинный диапазон не будет основываться на текущим диапазоне максимума/минимума. Обратите внимание, что все три примера имеют маленький диапазон максимума/минимума и два примера показывают существенный ГЭП.

    1. Маленький диапазон максимума/минимума сформировался после ГЭПа вверх. Истинный диапазон был найден, вычислением абсолютного значения разности между текущим максимумом и предыдущим закрытием.
    2. Маленький диапазон максимума/минимума сформировался после ГЭПа вниз. Истинный диапазон был найден вычислением абсолютного значения разницы между текущим минимумом и предыдущим закрытием.
    3. Даже при том, что текущее закрытие находится в пределах предыдущего диапазона максимума/минимума, текущий диапазон максимума/минимума является весьма маленьким. Фактически, он меньше чем абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием, который используется, чтобы оценить Истинный диапазон.

Обычно, Средний Истинный Диапазон (ATR) основывается на 14 периодах и может быть рассчитан на основе внутри-дневных, дневных, недельных или месячных данных. Для данного примера Средний Истинный Диапазон (ATR) будет рассчитываться на основе дневных данных. Поскольку должно быть начало, первое значение Истинного Диапазона (TR) в ряде значений берется просто как максимум минус минимум, а первый 14-дневный Средний Истинный Диапазон (ATR) найден усреднением дневных значений ATR за прошлые 14 дней. После этого, Вайлдер старался сглаживать набор данных, включая значения Среднего Истинного Диапазона (ATR) за предыдущий период. Второе и последующие значения 14-дневного ATR будут рассчитаны следующим образом:

1. Предыдущее значение 14-дневногоСреднего Истинного Диапазона (ATR) умножается на 13.

2. К полученному результату прибавляется значение Истинного Диапазона (TR) самого последнего дня.

3. Полученное значение делится на 14.

В приведенной таблице первое значение Истинного диапазона (TR) вычисляется как максимум минус минимум и равняется 1.9688. Первое значение 14-дневного Среднего Истинного Диапазона (ATR) было рассчитано как среднее число из первых 14 значений Истинного диапазона (TR) и равняется 3.6646. Второе значение Среднего Истинного Диапазона (ATR) начинает процесс сглаживания, используя предыдущее значение.

Прочтите это, если хотите разбогатеть:  Сырьевые рынки и бинарные опционы, прогноз Что может повлиять на цены черного золота

График выше соответствует расчетам, приведенным в таблице для «Sun Microsystems» за период с 23 октября 2000г. по 7 декабря 2000г.

  • День 15: ((3.6646×13) + 4.3437) / 14 = 3.7131
  • День 16: ((3.7131×13) + 4.2812) / 14 = 3.7536

Для тех, кто хочет самостоятельно попытаться сделать вычисления, ниже приводится несколько существенных примечаний.

  • Всегда существует начало, и первые вычисления могут не точно соответствовать формуле. Первое значение Истинного диапазона (TR) просто равно максимуму минус минимум, а первое значение Среднего Истинного Диапазона (ATR) просто является средним числом первых 14 значений TR.
  • Во-вторых,многие индикаторы включают процесс сглаживания. В данном примере, Средний Истинный Диапазон (ATR) предыдущего периода используется, чтобы сформировать текущий ATR.
  • Приведенный пример содержит только маленькую часть общих доступных ценовых данных. Объем используемых данных затронет итоговый результат. Хотя разница, вряд ли, будет значительной, набор данных за 33 дня даст различное значение Среднего Истинного Диапазона (ATR), чем набор используемых данных за 500 дней.
  • Если вы желаете скопировать эту формулу, сначала пробуйте и продублируйте приведенный пример, используя те же самые данные для открытия, максимума, минимума и закрытия. Как только ваша формула обеспечит результат, который соответствуют примеру, вы можете использовать формулу для своих данных.
  • Из-за округлениязначений до десятичных знаков, получение точного значения становится невозможным. Также, несоответствия в данных для открытия, максимума, минимума и закрытия могут быть получены различные значения индикатора.

Пример

График «IBM», приведенный ниже, показывает пример 14-дневногоСреднего Истинного Диапазона (ATR) в действии. Экстремальные уровни (как максимум, так и минимум) могут отметить поворотные моменты или начало движения. Являясь индикатором на основе изменчивости подобно Полосам Боллинджера, индикатор Среднего Истинного Диапазона (ATR) не может предсказать направление движения или его продолжительность, а просто показывает уровни активности. Низкие уровни указывают на низкую торговую активность (маленькие диапазоны), а высокие уровни указывают на сильную торговую активность (большие диапазоны). Длительный период низких значений Среднего Истинного Диапазона (ATR) может указывать на консолидацию и начало движения продолжения или разворот. Высокие значения ATR обычно являются результатом резкого повышения или снижения и, вряд ли, будут поддержанными в течение длительного периода.

Применение в графических программах

Список лучших русских биржи для торговли бинарных опционов:

Используя графические программы, Средний Истинный Диапазон (ATR) может быть установлен на графике в качестве индикатора выше или ниже графика цены рыночного инструмента. Единственная необходимая переменная — это число периодов, и первая опция справа может использоваться для внесения изменений. В качестве установки по умолчанию используется 14 периодов, и индикатор может применяться на внутри-дневных, дневных, недельных или месячных графиках.

Примечание

Поскольку Средний Истинный Диапазон (ATR) показывает изменчивость как абсолютный уровень, рыночные инструменты с более низкой ценой будут иметь более низкие уровни ATR, нежели рыночные инструменты с более высокой ценой. Например, рыночный инструмент с ценой 10 $ имел бы намного более низкое значение Среднего Истинного Диапазона (ATR), чем рыночный инструмент с ценой 200 $. Из-за этого, значения ATR могут быть трудно применимы для сравнения среди разных рыночных инструментов. Даже для отдельного рыночного инструмента, большие ценовые движения, вроде снижения от 70 до 20, могут делать долгосрочные сравнения ATR весьма проблематичными.

Открывайте торговый счет и получайте бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржевая торговля бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: